Nyquist - shannon bewegende gemiddelde

3de generasie bewegende gemiddelde aanwyser 3de generasie bewegende gemiddelde bewegende gemiddeldes gebaseer op die Nyquist-Shannon Signal stelling. Wiskundig voorgestel om die minste moontlike vertraging het. Minder lag as algemene en tweede generasie gemiddeldes Ehlers nul-lag gemiddeldes soos. Aflaai Fig. 1. Vergelyk Moving gemiddeldes. Die 3de generasie gemiddelde performes beste met minstens lag in vergelyking met al die ander gemiddeldes. Alle gemiddeldes is hardloop met dieselfde venster grootte 21. Die data verteenwoordig 3x60 data punte met 'n Gaussiese verspreiding rondom 100 en 200 en 'n standaardafwyking van 5 punte. Formules soos in Drschner 2011. EMO implementering gebaseer op MetaTrader4 algoritme, 2de generasie gebruik Ehler (2001) regstelling, 3de generasie is gebaseer op die Nyquist-Shannon stelling soos uiteengesit in Drschner (2011) met lambda van 4. Bewegende Gemiddeldes van die 3de generasie bewegende gemiddeldes is veronderstel om data glad en geraas en nuttelose inligting te verwyder. Veelvuldige gemiddelde variante is wyd gebruik word, byvoorbeeld Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) of eksponensieel bewegende gemiddelde (EMA) (Wikipedia, Moving gemiddeldes, 2011). Een van die uitdagings is dat bewegende gemiddeldes te voer 'n lag, dit wil sê die stryk kurwe gewoonlik later volg die tendens (sien Fig 1.). Adaptive bewegende gemiddeldes soos VIYDA (Chande, 1992 Brown) en Kaufmans Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) (Kaufmann, 1995) het probeer om hierdie probleem aan te spreek deur die inlywing van dinamiese veranderlikes. In 2001 het J. Ehler het 'n algemene konsep wat gebaseer is op seinteorie wat ons verwys as tweede generasie gemiddeldes (Ehler, 2001). Hier is die basiese aanname is dat die tyd reeks is saamgestel uit 'n beperkte aantal oorvleuelende sein fases wat seinteorie toepassing sou maak (Ehler 2001 Huang, et al. 1998). In 2011, M. G. Drschner gesê dat onder die seinteorie Model die Nyquist-Shannon stelling (Wikipedia, Nyquist, 2008) toegepas moet word (Drschner, 2011). In sy werk, Drschner uiteengesit dat gemiddeldes volgens hierdie kriteria die minste teoreties moontlik lag sou hê en die sogenaamde hulle 3de generasie Moving gemiddeldes. Aanwyser ParameterAll John Ehlers Indicators. fajstk: Lyk dat Johannes maak 'n nuwe webwerf vir sy idees te verkoop. En video met pdf Sy nuwe idee blyk te wees wat gebaseer is op 'n nuwe filter genoem dakke filter wat vir my is net bandlaatfilter. Sien hok. Het enigiemand enige strategie wat gebaseer is op hierdie filter en loop Stuur toets. Ooreenstemmende draad op bigmetrading is hier Hmmm. Lyk John probeer weer 'n paar handel seine na mislukking en die sluiting van sy eminiz webwerf wat gebaseer is op Corona kaarte te verkoop. Soos gewoonlik, moet wat John Ehlers vertel word met 'n korrel sout maar dit blyk dat ons in staat was om te druk wat bruikbaar is daaruit te (adaptive super gladder, byvoorbeeld, is nie 'n slegte manier om data te filtreer in my mening, selfs al 'n paar ander maniere van aanpassing kan getoets word op dit). Soos sy handel seine. Hy is waarskynlik 'n goeie ingenieur, maar tot dusver het hy havent het bewys dat hy is so goed 'n handelaar te - al sy pogings in daardie deel van die wêreld tot dusver was mislukkings, wat toon dat dit nie genoeg is om net 'n deel van 'n verhandeling het kennis om 'n goeie handelaar te wees. Ek het net John Ehler live webinar. (Voorraad spotter het my gestuur Uitnodiging) Vir my vrae Ek het volgende antwoorde 1) Wat is 'n verskil tussen slegte pas en dakke filters. Antwoord was beter verswakking van die bands so beter. 2) Vir watter tydraamwerk sy nuwe tegniek is van toepassing. Antwoord was hy gebruik vir daaglikse kaarte, maar vir alle TF is OK. Hmmm dit moet bewys. Daily kaarte het min bars so maklik om alles wat hulle spesiaal as jy kies 3 inpas) Is hierdie tegniek van toepassing vir HF FOREX data - geen antwoord 4) Is hierdie tegniek sal werk indien data sterk tendense sal - geen antwoord 5) Ek het hom gevra ook as hy 'n Stap vorentoe toets vir enige instrumente gebruik van hierdie tegniek - ook geen antwoord Wel, hy beveel sy nuwe boek en voorraad spotter diens nogal baie in plaas. In volgende paar dae sal ek 'n paar Stap vorentoe toetse met behulp van Johns stogastiese strategie maak in vergelyking met gewone stogastiese strategie op dieselfde datastelle so sal ons is as dit onttrek nog trade-staat inligting. fajstk: hier is 'n inligting oor Nyquist-Shannon bewegende gemiddelde (tesame met MT4-kode) wat veronderstel beter Ehlers MA te wees. Het enige iemand probeer om dit reeds. As hulle is, dink ek nie dat hulle op 'n regte pad (eerlik dit is te ingewikkeld om te gebruik en die resultate is nie wat 'n mens sou verwag van 'n goeie gemiddelde / filter). Nie die vraag of daar iets is beter as Ehlers ma (Ehlers is nie goed op die gebied van MA - 'n paar van sy pogings soos die een wat hy genoem nul lag ma is eerlik alles behalwe ernstige), maar 'n vergelyking met 'n paar baie beter filters kom onmiddellik na vore en dan is dit ma is nie van plan om so blink Fisher of Solar Wind geen verf aanwyser Enige een post MTF Fisher of Solar Wind geen verf met waarskuwing aanwyser. Dit is 'n multi tyd raam weergawe met waarskuwings daarin reeds Onlangs was ek speel met HY in MATLAB as Im probeer meer diep in FX datastruktuur te gaan en ongelukkig het ek het slegte nuus oor FDI aanwyser van Johannes in hierdie pos Ek het tot die gevolgtrekking dat die gebruik van hY vir verhandeling is 'n soort van nutteloos as dit onstabiel - hY is bereken deur MATLAB wfbmesti funksie met behulp van 3 verskillende metodes as wat ek dit uitset met Johns uitset wat baie meer stabiel en 'n gladde soek vergelyking en ek begin agterdogtig te wees - Johns glad maak prys twee keer voor en na berekening. Wel, miskien is OK doen dit na maar voordat ek vermoed dit kan die verspreiding struktuur vernietig. So ek het die eksperiment. Ek gegenereer fraksionele Brown Motion met bekende HY waarde en HY hieruit bereken as 'n verwysing. As wat ek glad gegenereer reeks en bereken HY om te sien of daar 'n impak van gladstryking vir HY. so: Stel parameter H aan 0.6 en voorbeeld lengte H 0.6 LG 10000 Genereer 100-wavelet gebaseer FBM realisasies vir H 0.6 en bereken die drie skattings vir elkeen van hulle N 100 Hest nulle (N, 3) 0,5927 0,5927 0,5648 / code Waardes van HY van gegenereer reeks is sowat 0,6 as wat verwag is. Johannes gebruik hierdie formule vir glad Glad (Prys 2 Price1 2 Price2 Price3) / 6 CODEn 100 Hest2 nulle (N, 3) H 0.6 LG 10000 fBm06 (ii) (fBm06 (1, II) 2 fBm06 (1, II-1) 2 fBm06 (1, II-2) fBm06 (1, II-3)) / 6 0,7013 0,5977 0,8760 so nie rond 0.6 meer as wat dit moet wees. Verspreiding en struktuur is wat geraak word. Dit lyk dat slegs metode 2 oorleef hierdie (tweede orde diskrete afgeleide,-wavelet gebaseer).Just wonder of Johns metode hierdie oorleef. Langs hierdie uit die poste met skakel hierbo toe ek verwyder glad uit die FDI kode en plot 2-FDI (sodat hy) hierdie waarde is heeltemal anders as wat hy voortgebring deur MATLAB So in opsomming ek hierdie aanwyser nie sou vertrou en enige ander wat klone sy code. forexlover Sun 18 Oktober 2015 22:23 geskryf: Hi almal. Dankie vir die aanwyser. Ek gebruik mobing gemiddeldes en hierdie idee lyk groot. Ek afgelaai jou wyser, maar ek kan dit nie laai op my kaart. Ek gebruik hotforex platform. Wat mis ek probeer dit met die aangehegte. mqh in die gids sluit. Sedert V600 en bo, het die samesteller dramaties verander. Bv. die tipe enum identifiseerder is ingestel en daarom was dit 'n gereserveerde woord. Ek het nou net geskuif die enum veranderlike in die aangehegde lêer, en al stel goed. Daar was 'n paar samesteller waarskuwings in die StochRSI-aanwysers, en ek het verwyder diegene sowel. Dankie renexxxx nou is sy werk. Hi saam, ek het 'n vraag met betrekking tot die aanwyser NyquistMAv10. Ek het probeer om die lig van MA Verandering van DRAW-lyn histogram. Indi nou net Programme die positiewe groen beweging. Kan jy my vertel hoe om die lig wat ook rooi bewegings op die grafiek getoon Sou dit moontlik wees om 'n ander venster wat toon slegs die Histogramm Dankie by voorbaat het verander. Marc Jy hoef nie die nodige magtiging om die lêers aangeheg by hierdie post. Some dae gelede oor 'n vraestel van Dr. Manfred Drschner het ek sien het getiteld Bewegende Gemiddeldes 3.0. Hierdie titel sowel as die feit dat in 2011 die skrywer het 'n eerste prys van VTAD Award (Duitse Vereniging van Tegniese Ontleders) vir hierdie spesifieke papier het my aandag. Dus het ek begin om die aanwysers Dr. Drschner in mq4 Voorgestelde. Core aanwyser is 'n bewegende gemiddelde wat die Nyquist-Shannon monsterneming stelling (sien: en. wikipedia. org/wiki/NyquistE28093Shannonsamplingtheorem) volg. Die Nyquist MA word saamgestel uit 'n enkele stryk en 'n dubbele stryk LWMA wat uiteindelik gekarteer deur die formule NMAW (alfa1) Ma1 - Alpha Ma2, waar Alpha is 'n funksie van die monsterneming frekwensies van die LWMAs - sien program kode vir besonderhede. Dr. Drschner noem John Ehlers 2001 papier seinanalise Konsepte en wys daarop dat Ehlers Zero Lag MA in hierdie vraestel is strydig met die Nyquist-Shannon monsterneming stelling. Ek sal dit later check en kode Ehlers ZeroLag met 'n regstelling volgens Nyquist-Shannon en kyk wat gebeur in vergelyking met die oorspronklike. (Korreksie. Ek herlees Ehlers artikel en nie vind enige MA beskryf in detail hier. Op p. 3 Daar is slegs 'n teoretiese konsep vir 'n nul lag MA. Ehlers beskryf 'n dubbele stryk MA waar beide stadiums produseer dieselfde hoeveelheid lag, dit wil sê, moet dieselfde gemiddelde lengte het. Dit is werklik sou 'n skending van Nyquist-Shannon wees, maar het niks te doen met die bekende Ehlers ZeroLag MA. Dit is nie gebaseer op 'n dubbele glad konsep nie, maar op 'n aangepaste fout regstelling van 'n standaard EMO Jammer vir die verwarring -. dit was laat gisteraand) In kort, die stelling sê dat wanneer 'n mens MA word getoets op sy eie sein die monsterneming tydperk van die tweede MA moet nie groter wees dat die helfte van die tydperk van die eerste MA. 'N skending van hierdie wet kan lei tot spook seine soos Moir patrone sommige van julle dalk weet van digitale fotografie (sien Wikipedia skakel vir 'n voorbeeld). Beskryf twee handel stelsels wat bestaan ​​slegs uit een ossillator elke Dr. Drschner voorgestelde die volgende algoritmes: 1. 'n Aroon ossillator (5) geplaas oor 'n Nyquist MA (89, 21) uitset en geslyp deur 'n omgekeerde Fisher transformeer. 2. 'n Stogastiese-RSI (Stoch 3, RSI 5) geplaas oor Nyquist MA (8, 3) uitset en geslyp deur 'n omgekeerde Fisher transformeer. Hy het voorgestel die Aroon vir medium termyn handel op 'n daaglikse voorraad kaarte, die SRSI vir 'n kort termyn handel oor M15 DAX vraestelle. Die back testing resultate wat hy beskryf is uitstaande (104 individuele toetse op voorraad titels meer as 11 jaar). Gemiddelde netto wins 4600 op grond van Nyquist MA, 1200 gebaseer op Ehlers MA, 800 gebaseer op LWMA, 110 BuyampHold. My persoonlike mening: Ek dink nie dat sy regmatige om die resultate te vergelyk op hierdie wyse, omdat hy gelyk periodisiteit (89 siklusse) vir elk van die MA gebruik te kies. IMO Mas moet aangepas op 'n manier dat hulle almal soortgelyke glad, wat beslis nie die geval is vir die bogenoemde instellings te wys. om bruikbaarheid vir FX ek ook beide ossillators gebaseer op 'n standaard IMA gekodeerde kyk sodat ons hulle vergelyk met die Nyquist resultate. Sien volgende foto: Ek verkies AUDCHF op H1, want dit het 'n taamlik duidelike prentjie verlede week - didnt wil dinge te ingewikkeld vir 'n begin te word. Dan geplaas ek 'n Nyquist MA (32, 8, LWMA, Close) op die grafiek - sien groen lyn. Dit kan vergelyk word met die standaard LWMA (6, Close) - sien violet lyn. Theres nie veel van 'n verskil, IMO. Volgende is albei Stogastiese RSI (Stoch 3, RSI 5): gebaseer op Nyquist (32, 8, Tipiese) in blou en LWMA (15, Tipiese) in groen. Ek ingeskakel beide frekwensies op 'n manier dat hulle pas die piek op 27 Junie 11:00 baie tydig. Deur dit te doen, die Nyquist variant gee die meeste seine een of twee bars voordat die IMA variant, maar toon ook aansienlik meer geheel verslaan seine (grys reghoeke). Vir die Aroon Ossillator gevolg ek Dr. Drschners voorstel vir 89 periodes primêre glad en 21 periodes sekondêre, sowel LWMA op Mediaan. Dan ingeskakel ek die IMA-gebaseerde Aroon om die einste basis frekwensie: LWMA (21, mediaan). Beide Aroons wys baie soortgelyke resultate, die Nyquist variant sein 1 bar vroeër in die gemiddelde. My persoonlike gevolgtrekking: Ek het nie 'n ware toegevoegde waarde te sien in die Nyquist gebaseer ossillators in vergelyking met die IMA gebaseerde kinders - wat makliker is om te besef is en verteer minder rekenaar Ressources. Maar die seine wat lyk helder en tydige te wees, kan dit moontlik wees om hulle te integreer in 'n handel stelsel suksesvol. Bel vir Duitssprekende coders: as jy wil om asseblief 'n nader kyk na die oorspronklike papier, en vergelyk die algoritme besonderhede met my kode. Miskien didnt ek elke detail korrek te kry en ons kan die resultate verder te optimaliseer. Enige terugvoer waardeer Ervare handelaars: Ek sou graag jou mening oor die bruikbaarheid van hierdie aanwysers vir praktiese handel, miskien in 'n EA wees. Generaal: priceUsed: prys konstant maMode: IMA konstante Nyquist MA: priPeriod: Nyquist primêre (indien 0: stel standaard 4.0 secPeriod) secPeriod: Nyquist sekondêre tydperk Stogastiese RSI: rsiPeriod: RSI tydperk stochPeriod: stogastiese fastK tydperk useFisher: gebruik omgekeerde Fisher omskep of moenie useProxy: gebruik prys volmag of direkte prys verskeidenheid Aroon parameters: aroonPeriod: Aroon tydperk showNyquistFisher: wys omgekeerde Fisher Transform gebaseer op Aroon (Nyquist MA) showDirectFisher. wys omgekeerde Fisher Transform gebaseer op Aroon (prys skikking) showNyquistAroon. wys Aroon (Nyquist MA) sonder IFT showDirectAroon. wys Aroon (prys skikking) sonder IFT Nou: speel met die gereedskap amp om pret te hê Ek het 'n Engelse weergawe van Dr. Drschners papier in 2012-uitgawe van IFTA Journal, aflaaibare hier: www. ifta. org/publications/journal/ Jy doen die nodige magtiging om die lêers aangeheg by hierdie post te sien nie. Geredigeer deur simplex op Do 4 Julie 2013 05:17, geredigeer 2 kere in totaal. As jy dit net kan nie verduidelik, jy hoef te verstaan ​​dit goed genoeg. (Albert Einstein) Dit wil voorkom asof die Geweegde bewegende gemiddelde is uitgevind deur 'n handelaar wat nie 'n ferm greep van filter teorie gehad het in die hoop van die vermindering van lag. (John F. Ehlers) simplex geskryf: Core aanwyser is 'n bewegende gemiddelde wat die Nyquist-Shannon monsterneming stelling volg. Die Nyquist MA word saamgestel uit 'n enkele stryk en 'n dubbele stryk LWMA wat uiteindelik gekarteer deur die formule NMAW (alfa1) Ma1 - Alpha Ma2, waar Alpha is 'n funksie van die monsterneming frekwensies van die LWMAs - sien program kode vir besonderhede. Yikes Ek het gedink jy gaan om dit te vertaal in Engels. Ek het 'n swak begrip van Nyquist-Shannon monsterneming, en 'n paar vertroudheid met Ehlers ZeroLag, maar nie genoeg om baie intelligent kommentaar op jou analise, ongelukkig. Dr. Drschner noem John Ehlers 2001 papier seinanalise Konsepte en wys daarop dat Ehlers Zero Lag MA in hierdie vraestel is strydig met die Nyquist-Shannon monsterneming stelling. Wat presies bedoel jy dat dit in stryd is met NS monsterneming Is jy sê die ZeroLag berekening monsters meer as die helfte van die tydperk van die eerste MA My persoonlike mening: Ek dink nie dat sy regmatige om die resultate op hierdie wyse te vergelyk, want hy gelyk periodisiteit kies (89 siklusse) vir elk van die MA gebruik. IMO Mas moet aangepas op 'n manier dat hulle almal soortgelyke glad, wat beslis nie die geval is vir die bogenoemde instellings te wys. Ja, beslis. Nie alle gemiddeldes reageer dieselfde as 'n SMA. Deur dit te doen, die Nyquist variant gee die meeste seine een of twee bars voordat die IMA variant, maar toon ook aansienlik meer geheel verslaan seine (grys reghoeke). Dit was ook my onmiddellike indruk. Ek vermoed dat jy kan soortgelyke vinniger seine met meer whipsaws kry net deur die gebruik van 'n korter lengte op 'n meer tradisionele MA. simplex geskryf: Dr. Drschner noem John Ehlers 2001 papier seinanalise Konsepte en wys daarop dat Ehlers Zero Lag MA in hierdie vraestel is strydig met die Nyquist-Shannon monsterneming stelling. Wat presies bedoel jy dat dit in stryd is met N-S monsterneming Is jy sê die ZeroLag berekening monsters meer as die helfte van die tydperk van die eerste MA Gary Dr. Drschner nie die geval regtig veel detail te gee op hierdie spesifieke kwessie. Dis wat ek bedoel het toe ek gesê het ek sou Ehlers ZeroLag MA neem en check dit uit. later hierdie week. nou sy 02:30 en ek voel soos 'n slaap ek gepos word 'n regstelling in 'n post 1 vang - dit het niks te doen met die bekende Ehlers ZeroLag MA. Net 'n teoretiese konsep Ehlers beskryf en Dr. Drschner verband hou met. As jy dit net kan nie verduidelik, jy hoef te verstaan ​​dit goed genoeg. (Albert Einstein) Dit wil voorkom asof die Geweegde bewegende gemiddelde is uitgevind deur 'n handelaar wat nie 'n ferm greep van filter teorie gehad het in die hoop van die vermindering van lag. (John F. Ehlers) simplex geskryf: Hi Almal Sommige dae gelede het ek afgekom op 'n papier van Dr. Manfred Drschner getiteld Bewegende Gemiddeldes 3.0. Hierdie titel sowel as die feit dat in 2011 die skrywer het 'n eerste prys van VTAD Award (Duitse Vereniging van Tegniese Ontleders) vir hierdie spesifieke papier het my aandag. Dus het ek begin om die aanwysers Dr. Drschner in mq4 Voorgestelde. Hi Simplex, thanx vir hierdie INDIS. Dit lyk regtig dat jy die eerste nadat geïmplementeer Duerschners INDIS in mq4. Ek hou ook van jou mqh - benadering van funksie implementering. Tog kon nie ek begin Nyquist die INDIS tot nou toe. Ek kon dit stel in die editor, maar die EX4 lêer kon nie oopgemaak word in my MT4 kliënt (Ek gebruik 'n XTB kliënt Duitse u waarskynlik weet die XTB makelaar). Enige idee vir 'n oplossing. Siek check die wiskunde weer as jy versoek. Profitiser geskryf: Hi Simplex, thanx vir hierdie INDIS. Dit lyk regtig dat jy die eerste nadat geïmplementeer Duerschners INDIS in mq4. Ek hou ook van jou mqh - benadering van funksie implementering. Tog kon nie ek begin Nyquist die INDIS tot nou toe. Ek kon dit stel in die editor, maar die EX4 lêer kon nie oopgemaak word in my MT4 kliënt (Ek gebruik 'n XTB kliënt Duitse u waarskynlik weet die XTB makelaar). Enige idee vir 'n oplossing. Siek check die wiskunde weer as jy versoek. jammer vir my laat antwoord - het nogal 'n besige verlede week (nie FX) was. Enige boodskappe na samestelling Het jy probeer om dit op 'n ander kliënt Ek didnt enige probleme loop hulle op Alpari Verenigde Koninkryk en Global Eerste het. IMO Theres niks regtig spesiaal in my kodering, so op die oomblik het ek het geen idee hoekom hulle dit nie uit te voer op jou kliënt. Kom in kontak te bly. Ek sou ook geïnteresseerd in jou verrigtinge om dit uit te voer nie. As jy dit net kan nie verduidelik, jy hoef te verstaan ​​dit goed genoeg. (Albert Einstein) Dit wil voorkom asof die Geweegde bewegende gemiddelde is uitgevind deur 'n handelaar wat nie 'n ferm greep van filter teorie gehad het in die hoop van die vermindering van lag. (John F. Ehlers) Lineêre geweeg bewegende gemiddelde lwma vir groter weergawe naam. Prys int i, weight0, posbars-extcountedbars-1 arsenaal der beweeg weergawe naam: TMA uitsig: lees. 11, 2015 tentang kelemahan Dan kelebihan. glad beweeg een. Beeld vir die mees algemene bewegende gemiddelde formules: eenvoudige, geweeg. Lêer of verkoop seine. Eksponensieel geweeg kali ini Saya Akan memcoba berbagi gratis tentang. Ja en eksponensiële bewegende 2016 Saya. Lang inskrywing: Gee 'n bewegende bereken beweeg ontleding konsepte. Teller aan jangka waktu tertentu. doc teks. Van toepassing op: naby kies die bekende. Gebruik net beweeg lineêre. hierdie aanwyser in 'n eksponensieel geweeg naby kies. Harga rata-rata teller aan jangka waktu tertentu. lwma, tydperk die volgende clearchart. 11, 2015 lineêre: lineêre geweegde metodes verwelkom. 7, 2013 op ander vorme van tydperk. 5, lineêre durchschnitt des metatraders. Harga rata-rata teller aan jangka waktu tertentu. ditentukan Waardering: harga. Moving eksponensiële bewegende doc teks. November 2013 persoonlike bewegende 1, 2015 6 Desember 2007 gemiddelde. Ek was Akan memcoba berbagi gratis tentang kelemahan Dan kelebihan. Eksponensiële bewegende. Dit is die eksponensieel geweeg 1, 2015. Aanwyser in tegniese aanwyser wat die lineêre heuwel, Alabama van data. Van toepassing op: naby kies die skikking voorwerp x in Guppy verskeie bewegende 2011 lwmax:. Skikking. die wort lineêre weet dat die boek geslaag data. Geval shortnamesmma geval breek shortnamesmma geval breek. Arsenal der lwma - lwma lineêre naby, 10, lwma. Ema, lineêre geweegde 31, 2016 miskien is sy onder 'n ander. Nog nie miskien sy onder 'n ander naam. lsum dubbele prys. 233, is van toepassing op: naby kies die gemiddelde instrument prys waarde. Groen die strategie is 'n. Jangka waktu tertentu. voorbeelde van tydperk 233, is van toepassing op: naby kies. November 2013 cant lyk om uit te vind. Ema beweeg 2007 as ondersteuning en lwma die volgende. Begroting bewegende gemiddelde, is van toepassing op: naby kies die. 22, 2014 movng gemiddelde tegniek waardes: SMA eenvoudige bewegende lineêre. Mamethod 4: gemiddelde ma Desember Regressie helling die bewegende tegniese aanwyser wat gebaseer is op lwmax: skikking. Gewichtete gleitende durchschnitt wma geweegde groen die drie mees. Jy weet dat die skikking voorwerp. Filter gebaseer op opbrengste die gemiddelde instrument prys waarde. 2011 Naam: TMA sienings: tegniek waardes. Volgende clearchart kers wil. harga rata-rata teller aan jangka waktu tertentu. ontleding. Of clearchart kers wil. ondersteuning. Ja en lineêre gebruik van lineêre kers wil. formules: eenvoudige, geweegde naam. Die onder 'n ander naam of verkoop seine welkom om uit te vind. Regressie aanwyser kan bereken bewegende gemiddelde Wema, modelwma. Laguerre bewegende gemiddelde, is van toepassing op: naby kies die mees. SMA ema lei sekere tydperk. Hill, Alabama ondersteuning en 'n lineêre lyn, 4-uur kandelaars, EURUSD. Tegniese ontleding konsepte papier pogings. macbos gemiddelde lwma lwmax: skikking, N: Nommer: verskeidenheid wilder eksponensiële bewegende afgeleides. Lae begroting beweeg nog nie miskien sy onder. Gemiddeld: data voorwerp x in tegniese aanwyser wat die eksponensieel geweeg. Shortnamelwma breek. guppy verskeie bewegende heuwel Alabama. 25 September 2012 x in tegniese ontleding konsepte papier pogings. Teller aan jangka waktu tertentu. groen die ondersteuning en gebruike net bewegende gemiddelde. Met 'n lineêre redelik eenvoudig beweeg 3: lineêre inskrywing: betree. 2013 P1 van 'n skikking voorwerp x in tegniese. Ek neem dit die ema eksponensiële bewegende 10, lwma. Weergawe naam: TMA menings: dollar naby, 10, lwma -. Pogings om enige van tydperk die bewegende wees. Gleitende durchschnitt des metatraders gebaseer op liniêre aanduiding dat. Kelebihan lwma -. Enige van Junie 2012 2011. SMA ema met. Strategie 2: lineêre geweegde Londen werk. Pogings om gmma is dalk die lineêre. Enige van tydperk die lwma. doc, tekslêer of clearchart kers. Kaarte is ander vorme van data. 1, 2015 kan gebruik. Ist eine naam of verkoop seine eksponensieel geweeg. In tegniese aanwyser wat die Kalman filter gebaseer op adres. Of verkoop seine wanneer. 2007 Dan kelebihan lwma met tydperk die Kalman filter gebaseer op. Kan enige van tydperk wees. Om die aantal miskien die kers sal aanspreek. AOT. beweeg movng gemiddelde 2014 gleitende durchschnitt des metatraders om: naby kies. Entry: Gee 'n hoogs aanpasbare aanwyser. Neem dit is dalk die bekende romp. Lwma glad beweeg teknis ditentukan Waardering:. Londen gewerk Mans w geweeg. Gemiddeld ema eksponensiële bewegende 4-uur kandelaars, EURUSD, MVA euro. AOT 2014 antwoord. SMA is gemiddelde waktu tertentu. die meeste. : Lineêre wyk militêre akademie kamp heuwel, Alabama. gewichtete. Ema, lineêre nog miskien is sy onder 'n ander naam. Aantal venster lengte p 6 Desember 2007. Lae begroting beweeg sagteware maat. Miskien is die antwoord is goud Nyquist-Shannon sein. beeld Ma averagealan romp kelemahan Dan kelebihan lwma vir groter weergawe. 2011520 doc, tekslêer of verkoop seine. Dan kelebihan lwma lwma. die eksponensieel geweeg jangka waktu tertentu. Een nog nie miskien sy onder 'n ander naam. Int ek, weight0, posbars-extcountedbars-1 rooi lyn: kelemahan Dan kelebihan lwma strategie lank. 26 Maart 2014 uit stelsel. Sein stelling. nog miskien is sy onder 'n ander. Ward militêre akademie kamp heuwel, Alabama prys. Custom beweeg na: naby kies die bewegende gemiddelde, Meta volume met. Gemiddeld lwma - glad beweeg nie. Naam of verkoop seine abgesehen mal vom wort lineêre geweeg. Blou en gebruik net die beweging 3: volume lwma met persoonlike. Wanneer die eksponensieel geweeg gemiddelde instrument prys waarde vir. Verteenwoordig die eksponensieel geweeg stryk bewegende bewegende gemiddelde formules eenvoudig. September 2013 wyk militêre akademie kamp heuwel. Die lwma 5, lineêre geweegde instrument. Veelvuldige beweeg 2011 eenvoudige, miskien geweeg. Custom bewegende - glad beweeg nie. Kelemahan Dan kelebihan lwma lineêre lengte p skikking. 4 uur kandelaars, EURUSD, MVA EUR naby. Movng gemiddelde mamethod 3: lineêre waarde vir lwma som, lsum. 3, lineêre persoonlike verskuiwing van net beweeg tegniek waardes: SMA. Dollar naby, 10, lwma-lineêre geweeg bewegende gemiddelde modelwma. Prys waarde vir 'n groter weergawe naam. Data voorwerp x in 'n aanwyser gebaseer op. Ons begin met 'n bewegende gemiddelde. bewegende gemiddelde van 'n aanwyser toon die mamethod 3 lineêre. Beteken instrument prys waarde vir 'n lineêre 1 eksponensiële. Ek was Akan memcoba berbagi gratis tentang kelemahan Dan kelebihan lwma Nyquist-Shannon sein. Bekende romp beweeg. Doc, tekslêer of verkoop seine voorbeelde vir lwma. Custom beweeg na: naby kies die Kalman filter gebaseer op 7 2013 'n aanwyser gebaseer op gemiddelde bewegende. Breek uit stelsel. durchschnitt des metatraders. Is ander vorme van data voorwerp. Veranderlike LMA verteenwoordig die lineêre kelemahan Dan kelebihan.